dr inż. Przemysław Klusik

aktuariusz wpisany pod numerem 138 do rejestru aktuariuszy

koordynator Instytutu Matematycznego UWr ds. współpracy z biznesem (wspólnie z prof. Ewą Damek), adiunkt 

współzałożyciel  i prezes zarządu firmy doradztwa aktuarialnego i z zakresu inżynierii finansowej halley.pl

przewodniczący Rady Instytutu Wparcia Organizacji Pozarządowych

członek Zarządu Fundacji Matematyków Wrocławskich

Zainteresowania naukowe

  • Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - tworzenie i organizacja
  • Dynamiczny hedging instrumentów pochodnych, zabezpieczenia kwantylowe
  • Nauki aktuarialne, implementacja dyrektywy Solvency II, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
  • Rachunek Malliavina
  • Epistemologia prawdopodobieństwa
  • Optymalne strategie inwestycyjne przy asymetrycznym dostępie do informacji (insider trading)

Konsulting

Autor i współautor kilkudziesięciu ekspertyz z zakresu inżynierii finansowej (głównie opcje i inne instrumenty pochodne), nauk aktuarialnych oraz statystyki zamówionych przez instytucje prywatne (wielokrotnie spółki giełdowe) oraz państwowe (m.in. na potrzeby procesów sądowych). Prowadzący audyt aktuarialnej części sprawozdania spółek ubezpieczeniowych. Autor strategii biznesowej powołania nowego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Imienne listy polecające wystawione m.in. przez:

  • Bank Zachodni WBK
  • Bankowy Fundusz Gwarancyjny (trzy ekspertyzy)
  • BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.
  • Noble Bank (czterokrotna współpraca)
  • Gadu-Gadu S.A.
  • Castorama Polska (kilkuletnia współpraca)
  • Hafele Polska (kilkuletnia współpraca)
  • Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław".
  • Tesgas S.A.
  • Projprzem S.A. (trzykrotna współpraca)

Członek Rzeczywisty Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy wpisany pod numerem 138 do rejestru aktuariuszy prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

 

Kursy, które prowadziłem lub prowadzę

  • Inżynieria finansowa I
  • Inżynieria finansowa II
  • Wycena i analiza instrumentów finansowych I (część laboratoryjna)
  • Wycena i analiza instrumentów finansowych II (wykład i część laboratoryjna)
  • Wycena i analiza instrumentów finansowych III (wykład i ćwiczenia)
  • Matematyka ubezpieczeń życiowych (część praktyczna)
  • Matematyka finansowa
  • Wycena ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej 

Wypromowane prace magisterskie

(w nawiasie pierwsze zatrudnienie)

  • Magdalena Świczewska "Dynamiczne strategie zabezpieczające opcje notowane na GPW w Warszawie przy użyciu modeli ze stałą i stochastyczną zmiennością" (2010)  (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)
  • Katarzyna Sobczak "Dynamiczne zabezpieczanie instrumentów pochodnych przy użyciu warunkowej wartości zagrożonej" (2010) (Bank Zachodni WBK)
  • Emilia Cichowska "Stochastyczne modelowanie opcji rzeczywistych" (2011)
  • Katarzyna Lukasek "Kwantylowe strategie zabezpieczające opcje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie"  (2011) (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)
  • Dorota Mazurek "Metody konstrukcji optymalnych portfeli akcyjnych na rynkach polskich i światowych"(2012)
  • Dorota Brociek "Trading and Modelling Volatility. Static Hedging of Realized Variance Swaps"(2012) (Credit Suisse)

Publikacje

Granty